Bandes de Bollinger

Comparer les prix de l'informatique


Répondant au besoin de disposer de bandes de trading extensibles et partant du constat que la volatilité est de nature dynamique et non statique - contrairement à une idée largement répandue à l'époque - John Bollinger créa un outil d'analyse technique au début des années 80 baptisé Bandes de Bollinger.

Les Bandes de Bollinger fournissent une définition relative des plus haut et plus bas : les prix sont élevés à proximité de la bande supérieure, tandis qu'ils sont bas à l'approche de la bande inférieure. Outre son utilité au niveau du processus rigoureux d'identification des formations graphiques, cette définition permet de comparer l'évolution des prix à celle des indicateurs pour aboutir à des décisions de trading d'ordre systématique.

Les Bandes de Bollinger sont une série de trois courbes entourant la structure des prix. Mesure de la tendance de " moyen terme ", la bande intermédiaire est usuellement une moyenne mobile simple. Les bandes inférieure et supérieure sont une fonction de la bande intermédiaire. La distance entre les bandes supérieure et inférieure et la bande intermédiaire est déterminée par la volatilité, typiquement l'écart type de la même série d'observations formant la moyenne mobile. Les paramètres par défaut - 20 périodes et deux écart-type - peuvent être ajustés selon les exigences de chacun.

Bande de Bollinger intermédiaire = moyenne mobile simple à 20 périodes
Bande de Bollinger supérieure = Bande de Bollinger intermédiaire + 2 * écart-type à 20 périodes
Bande de Bollinger inférieure = Bande de Bollinger intermédiaire - 2 * écart-type à 20 périodes

Deux outils importants sont dérivés des Bandes de Bollinger : BandWidth, une mesure relative de la largeur des bandes, et %b, une mesure de la position du dernier prix par rapport aux bandes.

BandWidth = (Bande de Bollinger supérieure - Bande de Bollinger inférieure) / Bande de Bollinger intermédiaire
%b = (Dernier prix - Bande de Bollinger inférieure) / (Bande de Bollinger supérieure - Bande de Bollinger inférieure)

BandWidth sert le plus souvent à quantifier le Squeeze, une configuration de trading basée sur la volatilité. %b sert à clarifier les formations de prix et constitue un paramètre de système de trading.



Voici quelques règles qui servent comme bon début


1. Les bandes de Bollinger donner une définition relative de haut et bas

2. Cette définition relative peut être utilisé pour comparer l'action des prix et
Indication rigoureuse pour arriver à acheter et vendre des décisions.

3. Des indicateurs appropriés peuvent être tirés de l'élan, le volume,
sentiment, ouverture d'intérêt, entre les données de marché, etc

4. Volatilité et tendance ont déjà été déployées dans la construction de
Bollinger
Bandes, de sorte que leur utilisation pour la confirmation de l'action des prix n'est pas recommandée.

5. Les indicateurs utilisés pour la confirmation ne devrait pas être directement lié aux
uns des autres.
Deux indicateurs de la même catégorie n'augmentent pas la confirmation. Éviter la colinéarité.

6. Les bandes de Bollinger peuvent également être utilisées pour clarifier les schémas de prix purs, tels
comme M-type; Tops et W-fonds du type, l'évolution dynamique, etc

7. Prix peut, et font, remonter la bande supérieure de Bollinger et en bas la bande inférieure

8. La clôture à l'extérieur des bandes de Bollinger peuvent être des signaux de continuation, pas
d'inversion de signaux - comme le démontre l'utilisation des bandes de Bollinger dans certains cas très réussie
la volatilité des systèmes en petits groupes.

9. Les paramètres par défaut sont de 20 périodes pour la moyenne mobile et
Standard calculs de déviation, et de deux écarts-types pour la bande passante sont
juste que, par défaut. Les paramètres effectifs nécessaires à un marché donné / tâche mais peuvent être
différentes.

10. La moyenne déployé devrait pas être le meilleur pour les crossovers.
Au contraire, elle doit être descriptive de la tendance à une durée moyenne.

11. Si la moyenne est allongé le nombre d'écarts-types des besoins
être augmenté simultanément, de 2 à 20 périodes, à 2,1 à 50 périodes.
De même, Si la moyenne est raccourcie, le nombre d'écarts-types doivent être
réduite; de 2 à 20 périodes, à 1,9 à 10 périodes.

12. Les bandes de Bollinger sont basées sur une moyenne mobile simple. Ceci est
parce qu'un moyenne mobile simple est utilisé dans le calcul de l'écart type et
nous souhaitons être logiquement cohérent.

13. Se garder de faire des hypothèses statistiques basées sur l'utilisation des
la norme écart de calcul dans la construction des bandes. La taille de l'échantillon
dans la plupart des les déploiements de la bande de Bollinger est trop petit pour être statistiquement significatif
et les distributions concernées sont rarement normaux.

14. Les indicateurs peuvent être normalisées avec b%, éliminant les seuils fixés à
le processus.

15. Enfin, les étiquettes des bandes ne sont pas que ça, pas de signaux de balises. Une balise de
la partie supérieure Bollinger bande n'est pas en-soi une vente de signal. Un tag de la basse
Bollinger Bande n'est pas en-soi une opération de rachat de signal.

Petite exemple sur l'Euro/$ , avec une BB (20,2) , mm75 et 25 pour apprécier les zones de congestion et identifier ou le marché fait du commerce.




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